시스템 트레이딩

시스템 트레이딩이란?

시스템 트레이딩은 프로그램을 통해 자산을 투자하는 기법입니다. 매수 매도 시기나 가격 등을 프로그램에 등록하고 해당 조건을 충족하면 시스템이 자동으로 투자를 진행합니다. 컴퓨터가 투자의 모든 것을 통제하기 때문에 알고리즘 트레이딩이라고도 부릅니다.

시스템 트레이딩 프로그램은 다양한 정보를 학습한 뒤 출시됩니다. 여러 자산의 거래량, 변동성, 투자 패턴 등이 프로그램의 학습 자료입니다.

시스템 트레이딩 장점

시스템 트레이딩의 가장 큰 특징은 투자에 사람의 의지나 판단이 개입하지 않는다는 것입니다. 이를 통해 다양한 장점들이 생겨납니다.

1. 객관성 확보

시스템 트레이딩의 첫 번째 장점은 객관성입니다. 투자자들은 모두 투자의 기본적인 원칙을 알고 있습니다. 하지만 이것을 그대로 지키기란 쉽지 않습니다. 매수 시점과 매도 시점을 아무리 확실히 정해 놓아도 욕심과 아쉬움 같은 감정이 개입하는 순간 그 기준을 잊어버립니다. 그러나 시스템 트레이딩은 프로그램을 통한 투자이기 때문에 심리적 요인에 휩쓸리지 않습니다. 오직 원칙에 따라서 판단하기 때문에 객관적인 투자가 가능합니다.

2. 효율성 상승

시스템 트레이딩 프로그램을 사용하면 투자자의 개인 시간을 확보할 수 있습니다. 프로그램이 사용자 대신 차트를 읽고 분석하기 때문에 사용자는 그 시간을 다른 일에 쓸 수 있습니다. 덕분에 사용자는 시간을 효율적으로 활용할 수 있습니다. 동시에 감정 소모와 스트레스도 줄어듭니다.

3. 리스크 감소

시스템 트레이딩은 원칙을 지키기 때문에 수익은 크지 않더라도 손실이 커질 가능성은 아주 낮습니다. 덕분에 안정적인 거래를 할 수 있습니다. 전략적이고 합리적인 투자 전략을 사용하기 때문에 리스크 또한 최소화할 수 있습니다.

시스템 트레이딩 단점

시스템 트레이딩의 치명적인 단점은 유연한 대처가 불가능하다는 것입니다. 자산 가치 변화는 차트나 수치에 기반하지만, 매번 그런 것은 아닙니다. 코인 소각과 같은 악재가 발생해 영향을 끼칠 수 있습니다. 하지만 시스템은 이러한 변수에 사람만큼 즉각적으로 반응하지 못합니다. 따라서 상황에 맞는 유연한 대처를 기대하기 어렵습니다.

시스템 트레이딩의 수학적 연산은 매우 정교하나 이는 어디까지나 과거 자료를 바탕으로 만들어진 것입니다. 주가 변동은 미래 가치를 예상해야 하는 것이기 때문에, 과거의 자료를 기반으로는 추측하기 힘든 움직임에는 대처가 어려울 수 있습니다.

예를 들어 시스템 트레이딩 프로그램은 미리 입력한 이동평균선을 따라가며 안정적인 수익을 낼 수도 있지만, 반대의 경우에는 최악의 상황으로 진입해 손실을 볼 수 있습니다.

자주 묻는 질문 (FAQs)